Než začnou My Chemical Romance pracovat na čtvrtém albu, zakončí kampaň k desce 'The Black Parade' koncertním záznamem říjnové show v Mexico City, kde se kapela rozloučila se svým alter-egem The Black Parade, na DVD. To vyjde v březnu. MCR původně plánovali, že TBP show předvedou ještě v Austrálii, ale nakonec se rozhodli vrátit ke své skutečné identitě.
Gerard k tomu řekl: "Když hrajeme jako The Black Parade, je to víc systematický, spíš rockový divadlo. Měli jsme ho předvíst i v Austrálii, ale v Mexiku jsme se rozhodli, že to neuděláme. Máme na tu dobu skvělý vzpomínky, vydání alba byl odvážnej krok, hodně jsme se toho naučili. Už jsme si nechtěli oblíct ty uniformy, chtěli jsme být sami sebou."